Annonce med reklamelinks | Spil ansvarligt | stopspillet.dk | rofus.nu | 18+

Professionel

Kelly-kriteriet

Kelly-kriteriet blev formuleret af videnskabsmanden John Larry Kelly. Ifølge Kelly-kriteriet er der altid et optimalt bet at tilføje for din kasserer, alt afhængigt af sandsynligheden vs. oddsene. Med Kellys kriterie kan du beregne det nøjagtige bet i et spil, afhængig af hvor stor værdien af spillet er. Det hjælper dig med at maksimere dine chancer for at vinde, samtidig med at det minimerer din risiko for at tabe. Men det er lettere sagt end gjort. Denne guide giver dig den rette forberedelse til at få Kellys kriterie til at fungere og forklarer både fordele og ulemper.

Kelly Criterion

Hvad er Kellys kritierie?

Kellys kriterie er en matematisk formel, der hjælper dig med at beslutte, hvilken størrelse dine bets skal have. Formlen benyttes ofte inden for børshandel samt ved casino- og sportsspil. Der er mange succesfulde investorer, der anvender Kellys system til at få en større profit, heriblandt Warren Buffet.

Der er mange, der tror, at Kellys kriterie er det mest succesfulde system på dagens bettingmarked, men det fungerer oftest kun i teorien. Der er omstændigheder, hvor teorien ikke er så succesfuld i praksis.

Formlen er kun anvendelig, hvis du er sikker på, at der er værdi i din investering eller dit bet. Hvis der ikke er værdi i et bet, skal du ikke benytte denne formel. Der er to vigtige grunde til at bruge denne formel:

  • At maksimere dine gevinster afhængig af din fordel
  • At reducere din risiko for at gå bankerot

Hvordan bruger du Kellys kriterie?

Formlen for Kellys kriterie er i princippet ret simple. Det handler om, at dit bet skal være lige så stort som sandsynligheden for at vinde minus sandsynligheden for et tab. Det vil sige, at hvis du har 55% chance for at vinde og 45 % risiko for at tabe, skal du bette 10% af din bettingkonto (55-45=10). Som tidligere nævnt bør du ikke anvende formlen på et spil, hvor værdien er nul eller negativ. Systemet reducerer chancerne for at gå bankerot, da det antager, at du altid spiller en bestemt procentdel af din pengebeholdning.

Kelly-kriteret – formel og eksempel

(bp-q) / b
b = odds -1
p = sandsynlighed for gevinst
q = sandsynlighed for et tab

(sandsynlighed for gevinst x odds – 1) / (odds – 1) = bet

Eksempel:

Du har overvejet at satse på, at Arsenal vinder over Tottenham Hotspur. Ifølge din evaluering har Arsenal 50% chance for at vinde. Dette betyder også, at der er 50% chance for, at kampen vil ende uafgjort, eller at Tottenham vinder, hvilket vil føre til et tab alt i alt. Bettingfirmaet tilbyder odds 2.10 på, at Arsenal vinder. Hvis vi sætter det ind i formlen, ser det således ud:

(0,50 x 2,10 – 1) / (2,10 – 1) = 0,045

Dette betyder ifølge Kellys kriterie, at du skal bruge 4,5% af din bettingkonto på denne kamp, da dette er fordelen, du har mod det bettingfirma, der tilbyder oddsene.

Tre ulemper ved Kelly-kriteriet

  1. Systemet kræver, at du kan vurdere en sandsynlighed som en nøjagtig procentdel
  2. Der opstår problemer, hvis du spiller på flere kampe på én gang
  3. Kan føre til store tab

1. Desværre kan systemet ikke hjælpe dig med at finde værdi i et bet. At finde værdi i oddsmarkedet er svært. Det er endnu sværere at vurdere den nøjagtige sandsynlighed som en procentdel for forskellige udfald i en kamp. For at kunne vurdere om udfaldet af en kamp har 52% eller 54% sandsynlighed, har du brug for rigtig meget viden. Noget, der er et uomgængeligt krav, når du følger Kellys kriterie.

2. Den anden ulempe ved Kellys kriterie er problemet med at bette på flere kampe på samme tid. Hvis du anvender den samme bettingkonto til alle dine bets, kan du ende med at satse enorme summer. Et tydeligt eksempel er, hvis du fandt fire forskellige kampe, som havde værdi, som du spillede på samme tid.

Match 1 har en værdi på 35% Match 2 har en værdi på 25% Match 3 har en værdi på 18% Match 4 har en værdi på 27%

Hvis du placerer et bet på disse fire kampe, baseret på Kellys kriterie, vil det betyde, at du skal satse 105% af din bettingkonto. En umulighed.

3. Et andet problem med Kellys kriterie er, at du kan ændre størrelsen af din bettingkonto markant. Den kan sandelig også vokse hurtigt, men den kan krympe akkurat lige så hurtigt. Hvis du finder en værdi på 50%, vil du investere 50% af hele din konto. Hvis du taber, betyder det, at din konto er blevet halveret ved bare ét bet. Selv hvis dit bet er funderet i matematik, er der få mennesker, der har lyst til at satse halvdelen af deres konto på ét spil.

The fractional Kelly method

På grund af de ulemper og risici, der er forbundet med systemet, er der blevet udviklet mange varianter. Den mest kendte variant er kendt som “The fractional Kelly method”. Denne variant indebærer, at du skal reducere dit bet med en bestemt procentdel af kernesystemet. Det kan være, at du reducerer procentdelen med halvdelen eller mere. Det vigtigste er, at den procentuelle reduktion er konstant og gælder for alle dine bets. Metoden er væsentligt mindre risikabel sammenlignet med standardversionen.

Et eksempel på The fractional Kelly method

Du har fundet en værdi på 10% sammenlignet med oddsene på kampen. Ifølge Kelly-kriteriet skal du fokusere de 10% på din bettingkonto, men i stedet anvender du systemet for en “halv Kelly”, hvilket betyder, at du halverer bettet som en procentdel og satser 5% af din konto i stedet.

Dette resulterer i, at dine gevinster vil være mindre, men det reducerer også risikoen for at miste store summer på ét bet. Sandsynligheden for rentabilitet i længden øges, også selvom det ikke vil gå hurtigt. Hvis du ved, at du har en langvarig fordel på markedet, er der ingen grund til at gå efter hurtige og store gevinster. Betting er trods alt et maraton, ikke en spurt.